Was Finanzmärkte, Krebszellen, und globale Erwärmung gemeinsam haben

Ein Team von Biophysikern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) stellt in seiner jüngsten Arbeit in Nature Communications eine mathematisch fundierte Methode zum Vergleich verschiedener Preismodelle vor. Damit können die Forscher genauer vorhersagen, wie sich Parameter wie etwa die Volatilität von Aktienkursen über die Zeit verändern.* (Mehr in: Pressemitteilungen – idw – Informationsdienst Wissenschaft)